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2019年6月对冲基金报告:私募表现转好 股票多头策略更胜一筹

来源:网络整理 编辑:久久股票网 时间:2020-05-15
导读: 2019年6月对冲基金报告:私募表现转好 股票多头策略更胜一筹

6月私募表现转好,股票多头策略更胜一筹

    在各基础市场全面回暖利好下,5318 只(据朝阳永续不完全统计,截至2019 年6 月末)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品6 月份平均收益率为2.96%,其中实现正收益的产品数量为4188 只,占比为78.75%,表现较5 月有大幅的改善。

    分策略来看,6 月各项策略均录得正收益,但收益水平各有不同。本月,股票多头3771 只产品全月平均收涨3.03%,收益率分布区间为-34.47%至177.56%。6 月底,在中美重启贸易谈判利好的影响下,股市再回上涨趋势。

    这使得股票多头策略在该趋势下表现优于股票多空与股票市场中性策略。

    月度内,组合基金平均表现良好,显示出组合基金仍以股票多头策略为主要配置方向。带有部分空头敞口的股票多空策略亦业绩靠前,意味着空头仓位较低。

    过去一年管理期货表现最佳

    从过去12 个月收益水平来看,5318 只私募基金平均收益率为4.85%,近12 个月以来,除定向增发策略产品外,其余策略产品均取得正收益,但股票多头策略由于受到2018 年的大幅下跌影响,表现弱于其他股票相关策略(除定向增发策略外)。整体表现最优的管理期货产品平均收益率达14.34%,业绩垫底的定向增发产品净值平均下行5.63%。

    私募行业数据:管理规模略有下滑

    根据基金业协会公布的数据,截至2019 年6 月底,已登记的私募证券管理人为8875 家,较前期减少管理人16 家;管理基金数量为38538 只,较上月增加348 只,平均单位管理人管理的基金数量扩大至4.342 只;管理规模为2.33 万亿元,较上月减少130 亿元。剔除结构化以及子基金产品后可以看到,6 月份私募证券投资产品发行量略落后于5 月,共计发行979只,比去年同期比较上升9.26%。

    上海证券私募基金评价体系

    以运作满3 年1 个月且具有连续一年以上净值数据的非结构化对冲基金为样本观察过去12 个月对冲基金的风险收益情况。数据显示,从最近一年的累积收益率来看,高风险产品表现最佳,平均累积收益率为4.72%,低风险产品以4.39%跟随其后。较高高风险产品表现最差,最近一年的平均累计收益率为2.08%。从图5 中可见,在股市下行市场中,高风险产品并没有给投资者带来超额补偿,而低风险产品表现较为抗跌。

    市场信息

    中基协:私募基金参与科创板投资应依法合规;上交所加强对私募公司债券信披监管,关注房地产业发行人偿债能力。

责任编辑:久久股票网

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